26.09.2017 | 14:03
Вы здесь:  / статьи / Дивергенция и конвергенция: определение и использование в торговле

Дивергенция и конвергенция: определение и использование в торговле

Дивергенция — расхождение между ценой валютной пары и показаниями осциллятора. Она возникает в случае, если на рынке преобладает восходящий тренд, локальные экстремумы финансового инструмента растут, а максимумы на графике индикатора снижаются. Образование дивергенции сигнализирует о возможной смене тенденции.

Как ее определить на графике цены? Какие виды дивергенции бывают? Как ее использовать в торговле?

Дивергенция и конвергенция — в чем разница?

Классический пример дивергенции показан на рисунке ниже. Во время ее возникновения на рынке преобладал восходящий тренд без каких-либо предпосылок к смене направления. После небольшой коррекции пара продолжила рост, но в момент образования нового локального максимума на графике пары индикатор MACD формирует снижающиеся максимумы. Этот процесс и называется дивергенцией. Если соединить прямыми линиями вершины максимумов на графике цены и в окне осциллятора, они окажутся разнонаправленными.

Дивергенция на графике Форекс. Сигнал к торговле

Конвергенцией называют разновидность дивергенции. Она присуща нисходящему тренду и называется «бычьей», поскольку предполагает скорый рост цены финансового инструмента. В сленге трейдеров этот термин не слишком популярен, поэтому часто оба процесса обобщают под одним названием — дивергенция.

Для конвергенции характерно расхождение между ценовыми минимумами на графике валютной пары и на гистограмме осциллятора. Этим она отличается от дивергенции. При конвергенции локальные минимумы снижаются на графике цены и повышаются в окне индикатора. Пример показан на рисунке ниже. Образование конвергенции также считается разворотным сигналом.

Дивергенция и конвергенция на Форекс.

Дивергенция на графике. Сигнал к торговле

Виды дивергенций

Дивергенция подразделяется на следующие виды:

  • классическая;
  • скрытая.

Классическая дивергенция в свою очередь может относиться к одному из классов — A, B или C.

Классическая дивергенция класса A.(h3)

Примеры классической дивергенции класса A показаны на рисунках выше. Она считается самой часто встречающейся. Дивергенцию типа A от других отличает высокая надежность сигнала. После нее в большинстве случаев происходит резкая смена направления тренда.

Дивергенция и конвергенция Форекс графика.

Несмотря на это, не рекомендуется входить в рынок без подтверждения. Открывать сделки можно только в случае наличия сигнала от какого-либо еще индикатора или же при одновременном формировании дивергенции на двух осцилляторах.

Классическая дивергенция класса B

Дивергенция класса B обладает средней степенью надежности. Она возникает, когда на графике валютной пары формируется фигура «Двойная вершина» (при восходящем тренде для «медвежьей» дивергенции) или «Двойное дно» (при нисходящем тренде для «бычьей» дивергенции), а индикатор формирует снижающиеся максимумы и растущие минимумы соответственно.

На рисунке ниже изображен пример «медвежьей» дивергенции класса B. Несмотря на среднюю степень надежности, сигнал был отработан сразу же сильным движением цены финансового инструмента вниз. Если посмотреть внимательно на график, можно увидеть, что следом сформировалась новая дивергенция класса A, которая так же была отработана ростом котировок.

 Дивергенция на графике. Сигнал к торговле

Классическая дивергенция класса C

Дивергенция класса С по своей сути обратна дивергенции класса В. Разница заключается лишь в том, фигуры «Двойная вершина» и «Двойное дно» необходимо искать на гистограмме осциллятора. Для «медвежьей» дивергенции характерны растущие максимумы на графике цены и вершины, расположенные на одной горизонтальной линии, на графике индикатора. Пример показан на рисунке ниже. Несмотря на то, что этот вид дивергенции считается редким и менее надежным, чем предыдущие два, сигнал был отработан снижением цены сразу же.

Дивергенция на Форекс. Сигнал к торговле

Скрытая дивергенция

Этот вид дивергенции не пользуется широким спросом. Более того, он знаком не каждому трейдеру. Идентифицировать ее можно по снижающимся максимумам при нисходящем тренде на графике цены и растущими максимумами на графике индикатора. Эта дивергенция называется «медвежьей» и свидетельствует о продолжении тренда.

«Бычья» дивергенция формируется при восходящей тенденции и определяется по возрастающим минимумам цены и более низких минимумах осциллятора. Ее появление предполагает усиление и продолжение тренда. Графически скрытая дивергенция выглядит так:

Дивергенция на Форекс. Сигнал к торговле

Рекомендации по торговле

Найти дивергенцию можно на абсолютно любом таймфрейме, но чем меньший временной промежуток вы рассматриваете, тем больше на нем будет ложных сигналов. Высокий процент отработки наблюдается на периодах H1-D1. Таймфреймы М1 и М5 в торговле лучше вообще не использовать.

Дивергенция является универсальным средством и одинаково эффективно работает на любой валютной паре, индексах, на рынке акций и фьючерсов. Рекомендуется в качестве фильтра некачественных сигналов использовать дополнительные индикаторы.

Для определения дивергенции можно использовать любой осциллятор как из стандартного набора торговой платформы Metatrader 4, так и сторонний. Для этих целей подходят MACD, различные вариации стохастика, Average True Range, Momentum, RSI, АО и другие. Можно установить на график валютной пары два индикатора одновременно и торговать только по сигналам, по которым дивергенция подтвердилась сразу по двум индикаторам. Чаще всего трейдеры останавливаются на осцилляторах MACD, АО, RSI или стохастик.

Дивергенция и конвергенция на графике Форекс

Существует немало программных модулей, определяющих дивергенцию в автоматическом режиме. Желательно все же искать сигналы самостоятельно, поскольку ни один индикатор не сможет оценить рыночную ситуацию так же качественно, как это сделает трейдер. Не стоит торговать, если на рынке нет ярко выраженной тенденции, а локальные максимумы и минимумы формируются в очень узком ценовом коридоре. Линии, соединяющие вершины, как на графике, так и в окне индикатора должны иметь хороший угол наклона (в случае дивергенции класса А).

Дивергенция — отличный способ определения окончания и начала тренда. Если вы научитесь правильно оценивать ее потенциал, то сможете практически безошибочно входить в рынок у истоков новой тенденции.

Поделиться: